Vse najboljše, Maks!

Zaradi tebe sem po kakšnih 10 letih pavze spet kupil delnice. In ostal živ :)

Najboljše pri Maksu je to, da mi omogoča spremljanje borze brez spremljanja borze.

Že dolgo namreč ne želim več namenjati časa podrobnemu spremljanju borze, Maks pa mi pomaga biti osnovno informiran na hiter in nezatežen način.

Hvala in še na mnoga leta, Maks...

Vse najboljše!
Pa odklopi se čimprej od Toomasa.

Vse najboljše in upam, na še mnoga leta.

Dragi Financerji :),

svaka čast za ta projekt! Odlično iz medijska in predvsem širšega družbeno-ekonomskega vidika. Korak v pravo smer. In seveda hvala :) Maksu pa vse najboljše! :)

Matej

Ne vem ali sem morda spregledal (če da, se opravičujem), želel bi si tudi analizo delnice CICG. Hvala!

... »To, kar piše vlagatelj Maks, bi morala biti obvezna vsebina v šolah. Že zdavnaj. Na vseh ravneh od vrtca dalje. Ampak naši Kim Yong Uni imajo raje bogato državo (davkoplačevalski denar) kot bogate državljane,« je zapis na forumu Financ. ...

... OK, zgoraj citirano s totega foruma res ni napisal vlagatelj Maks, ker pa je citat v svojem članku objavil, se z njim očitno strinja, tako da je potem malo hecno, ko vlagatelj Maks v istem članku napiše, da državljanom Severne Koreje - od kod sicer omenjeni Kim Yong Un - podobno revni državljani Slovenije s svojimi prihranki sestavljajo maso 26 milijard evrov depozitov na bankah, kar po mojem skromnem mnenju za reveže ni glih tako malo ...

P.S.: ne vem, če vlagatelj Maks res verjame, da bi 26 milijard evrov depozitov na bankah vloženih na borzo v zadnjem letu slovenskim davkoplačevalcem prineslo 27 odstotkov profita, kot ga je na S&P 500 z 70% portfelja prineslo vlagatelju Maksu, vsekakor pa vem, da slovenski davkoplačevalci kljub inflaciji z 26 milijardami v svojih štumfih in depozitih na bankah spijo bistveno bolj mirno, če se seveda ne sekirajo zaradi podivjanih vojnih hujskačev na "demokratičnem" zahodu, ki s hujskanjem k vojni NATO pakta proti Rusiji s prodajo orožja služijo še več, kot bi zaslužili z delnicami na borzi ... aja, da ne bo pomote, o borzi mislim "ko voli nek izvoli", kot pravijo naši južni bratje, sam pa imam - kolikor mi je spanca zaradi omenjenih vojnih hujskačev na "demokratičnem" zahodu sploh še ostalo - raje miren spanec, čeprav sem zdaj že dolgo let nazaj tudi sam bil zelo aktiven vlagatelj na LJSE in kot bi rekli Nemci "mit einem blauen Auge davonkommen" ...

ni je se,bo pa!

Maks, a lahko dobimo tudi tabelico dnevnih rezultatov, ki so na grafu. Če želiš ljudem prikazati investiranje je temelj dejavnosti tveganju prilagojena donosnot.
Kako deluješ pokažejo Alpfa, Treynor, Sortino in Sharp, Beta. Dobro bi jih bilo izračunati, tako kot smo izračunali za kripto naložbe
www.linkedin.com/fee...595333633/

Vedno je pri financah dobro imeti meter!

Good point :)

[MatejRigel]
Good point :)

Primerjava s SPX je namreč za lase privlečena, ker je Pearsonov koeficient Maksovega upravljanja s SPX 0,2, kar pomeni zelo šibko korelacijo, kar pomeni, da je Maksov portfelj malo odvisen od gibanja ameriškega trga, ampak so gonila njegovih donosov nekje drugje. Zato taka primerjava s SPX ni umestna. Iz grafa tudi ni razvidno ali je vzel SPX v dolarjih ali v evrih, ker je Maksov portfelj v evrih.

Lahko daš za BM na primer world index (to je bloombergov indeks, ki ga uporabljam zase)? nek globalni benchmark, ki vsebuje široko košarico delnic.

[MatejRigel]
Lahko daš za BM na primer world index (to je bloombergov indeks, ki ga uporabljam zase)? nek globalni benchmark, ki vsebuje široko košarico delnic.

Ne gre za to - poznam DJW.
Če izbereš kt merilo vrednosti indeks, s katerim tvoje upravljane ni korelirano, dobiš popolnooma izkrivljeno informacijo o kvaliteti upralvjanja.

Če je beta 0,2 Stdev pa celo nekaj večja kot pri spx imaš zmešnjavo.

Glede na Stdev imaš očitno tveganje približno ameriškemu tržnemu

Ker je Rfr okoli 5.5%

A po drugi strani pri izračunu alfe izgleda, da si zelo netvegan upravljvec, ki donose dosega na netvegan način

Ri = 5,5% + 0,2*(25%-5,5%) + 10,4%

Kaže kot da je tvoja alfa 10,4% skratka si sijajen.
in da je vpliv trga minoren.
Torej napačno izbran indeks, ki nima močne korelacije s tvojim upravljanje pomeni popolno popačenje vseh mer, ki se uporabljajo za uspešnost upravljanja.

Kaj pa pol predlagaš? Oziroma kakšen indeks predlagaš?