evo če ste mogoče med njimi (samo en del skenslanih poslov) hehe
media.globenewswire....e/8211.htm

Ja, no, mogoce, ampak milijarda in milijon sta vseeno precej razlicni stevilki, se sploh, ce lahko vplivata na krah globalnih trgov... A zdaj bodo razveljavili VSE posle za tisti cas? Kdo nosi materialno odgovornost za to?

[gsavli]
> [mimoidoci]
> > [owhe]
> > Ne gre spregledati, da incident ni omeje samo na P&G in ACT:
> > www.google.com/finan...ASDAQ:ADBE
> > www.google.com/finan...ASDAQ:GOOG
> > www.google.com/finan...q=NYSE:WLK
> > www.google.com/finan...q=NYSE:CAB
> > www.google.com/finan...ASDAQ:AAPL
> > www.google.com/finan...ASDAQ:AAPL
> >
> > in to istočasno...
> >
> > ja, to je sprožil en zatipkan b, pajade.
>
>
> No evo, ker ima kolega bc na svojem stock screenerju pač samo ACN, je zakuhal debato o ACN in spregledal ostale he, he.

Ja, sam pri tehle manjka tale hec:

# Range 0.01 - 42.30 :))

Ja res je. Pa vse po vrsti so manjše firme. Ni neke velike tržne kapitalizacije z veliko likvidnostjo (govorim za tisti spisek s 100+ delnicami z definiranimi +/- 60% dnevne cene).
Tisto o bc-ju vzamem nazaj :)

To je iz trenutka v trenutek bolj čudno. Sicer so o razveljavitvah govorili že takoj včeraj but still?

In čez 20 let danapnjega padca sploh ne bo v indexih, ker se kao ni nikoli zgodil. Pizda, spet nas nekaj kradejo.

Ne samo HFT, tudi masa ovc, ki se igra (tako kot jaz) preko miljonov mini trgovalnih racunov povzroca precej drugacno dinamiko borze, kot je to bilo recimo 30 ali 40 let nazaj, se vam ne zdi?

Vprašanje.. "Experts guess that between 60 and 75 percent of the NYSE's daily trading volume is just computers trading against one another using a variety of strategies."

Po imfju 73 -> Today, HFT generates an estimated 73 percent of the total trading volume on U.S. stock markets and about 20 percent at options exchanges.
www.imf.org/external...3/dodd.htm

In blink... že prvi razpon, ki si ga napisal je kreš leta 1987 povzročen zaradi algoritemskega computer errorja :)

[dalex]
Ja, no, mogoce, ampak milijarda in milijon sta vseeno precej razlicni stevilki, se sploh, ce lahko vplivata na krah globalnih trgov... A zdaj bodo razveljavili VSE posle za tisti cas? Kdo nosi materialno odgovornost za to?

Verjetno organizatorji trgovanja: borze, brokerji in njihove banke, ne vem - stranke bodo verjetno izgubile pri transakcijah, ki bodo ostale veljavne in ki so bile znotraj tistih 60%. Konec koncev so stranke same nastavile orderje za prodajo. Stroški dela pa bodo predvsem pri preknjiževanju in popravljanju transakcij. Jebiga ne poznam vseh pogodb in procesov ob takih dogodkih.

[virtu]
In blink... že prvi razpon, ki si ga napisal je kreš leta 1987 povzročen zaradi algoritemskega computer errorja :)

Takrat ni bilo nobenega errorja. Bil je prevelik pritisk na strani ponudbe, kar seveda ni napaka ampak trenutno stanje ponudbe/povpraševanja.

[blink]
> [virtu]
> In blink... že prvi razpon, ki si ga napisal je kreš leta 1987 povzročen zaradi algoritemskega computer errorja :)

Takrat ni bilo nobenega errorja. Bil je prevelik pritisk na strani ponudbe, kar seveda ni napaka ampak trenutno stanje ponudbe/povpraševanja.

To je bil takrat sprozilec, ja. Na dno so pa zadevo peljali roboti...

[owhe]

In čez 20 let danapnjega padca sploh ne bo v indexih, ker se kao ni nikoli zgodil. Pizda, spet nas nekaj kradejo.

Če bo tole začelo padat (čez čas, mesec npr.) v trendu, tale spike niti ne bo pomemben

Pismo, pa ta trgovec z debelimi prsti ima bogovska pooblastila, se zavedas? Kar en low-level-trader tega nima, ce ima ze eno x delnico v portfelju za 15 mrd (ali koliko) in to clovek rocno vpise brez nekih naknadnih avtorizacij (v kaksnem psihicnem stanju je bil) in lahko sesuje cel svet v nekaj minutah... Vsekakor je zanimiva storija.

To je bil takrat sprozilec, ja. Na dno so pa zadevo peljali roboti...

roboti so trejdali tako, kot je bilo v najboljšem interesu tistih, ki so jih sprogramirali

Ali ni tako, da HFT in matrix včasih izklopijo? Včeraj se zdi kar primeren dan. In če se s tem res zgenerira doberšen del dnevnega prometa. Potem bo naključna teorija trigerja in nenadna likvidnostna suša kar prava.

AMPAK, če pogledam danes AAPL in GOOG charta, skoraj ne ločim danes od včeraj. Mogoče pa je nekdo dovolj velik preizkusil strategijo, kako na hitro zelo veliko zaslužiti na primeren dan. Pa saj to je ideja in the first place. Še bo zabavno.

[bc123a]
> [blink]
> > [virtu]
> > In blink... že prvi razpon, ki si ga napisal je kreš leta 1987 povzročen zaradi algoritemskega computer errorja :)
>
> Takrat ni bilo nobenega errorja. Bil je prevelik pritisk na strani ponudbe, kar seveda ni napaka ampak trenutno stanje ponudbe/povpraševanja.

To je bil takrat sprozilec, ja. Na dno so pa zadevo peljali roboti...

Ne vem ali so na dno takrat res dejansko peljali roboti ( se je pa o tem na dolgo pisalo in špekuliralo ), dejstvo pa je da za sesutje trga ne rabiš nobenega avtomatiziranega trgovanja kar dokazujejo primeri sesutij pred obdobjem uporabe računalnikov. Dovolj je če se nekaj velikih rib odloči iti iz pozicije in dobimo domino efekt ki ga nihče ni mogel napovedati.

[dalex]
Pismo, pa ta trgovec z debelimi prsti ima bogovska pooblastila, se zavedas?

jap. pa pomoje teh z bogovskimi pooblastili ni ravno malo.

No ja, sem gledal CNBC in zraven imel odprte platforme.

Zadeva je dejansko mejila na katastrofo in če se mene vpraša (popolnoam subjektivno mnenje) je šlo za masovni selloff in nekdo je konkretno pobasal ko je kupil pri dnu, ali pa je vskočil krizni kapital, da so preprečili razpad sistema.

Če ne bi sanirali tistega padca, bi bili danes bistveno nižje, kot smo, pa naj "zagotovijo" milijarde EUR pomoči ali pa ne...

Mene je tista "napaka" veliko stala...

No ja... tukaj se spomnim na misel enega FX traderja, ki je šla nekako takole:

"I always wondered what it would take to be constantly profitable in the market... and I came up with the answer. You just need to have more money than everyone else combined..."

Kar niti ni tako zmotno razmišljanje...