[NimbusN]
> [brane]
> Bravo, bravo. Horde tulijo, a ne razumejo bistva te skrajno neumne operacije.
> O usodi nekaj milijonov ljudi bodo odločale metode, ki jih ni še nihče videl.
> Kakšne porazdelitve vejretnosti bodo upoštevane, iz katerih situacij in ekonomij so bile pridobljene (očitne ne iz slovenskih, ker ignorirajo ekspertno znanje BS in njihove podatke). Napake so že samo zaradi napačnih verjetnostnih porazdelitev lahko nekaj odstotne, to pa pri teh številih hitro pomeni milijardo €.
> Skratka ti mladci bodo prinesli meter, ki ga še nihče ni videl, ki meri z natančnostjo decimetra in potem pametovali koliko centrimetrov je dolga neka stvar.
> In to operacijo bodo izvajali pri živem slovenskem telesu.
> Bog nam pomagaj.

Brane, čemu se delajo testi stresa? Pa ja nemara ravno zategadelj ker monte carlo simulacije (ki odvisno od metode uporabljajo aproksimacijo porazdelitve vrednosti ali pa pri historični simlaciji kar vse vrednosti, ki so se v preteklem obdobju realizirale), ki so temelj "klasičnih" metod za merjenje tveganj (in omogočajo takšno in druagčno regulatorno arbitražo - brei skrivanje dejanskih tveganj v repe porazdelitev) imajo svoje omejitve?

Natanko zaradi spoznanja oziroma bolje priznanja o omejenosti teh monte carlo simualcij se dodatno delajo testi stresa, saj kakršnakoli porazdelitev nekega faktorja tveganja izhaja iz do danes realiziranih dogodkov, dasiravno pa se generator "naključnih števil" ni nikoli dejansko razkril in se nikoli ne bo (soodvisnost ali koralecaije (manjše od 1) med njimi sem namerno izpustil, ker to je šele šlamastika). Vedno bodo prišli še bolj in bolj ekstremni dogodki, ki bodo debelili repe porazdelitev (v bistvu ne obstajajo višji momenti porazdelitev, repi porazdelitev v tipičnih socioekonomskih časovnih vrstah o katerih govorimo tule padajo kot x**(-a) kjer je a manj kot 2). In, ker se do sedaj ti dogodki še niso realizirali simulacijam komplementarno dodamo teste stresa. Ti testi stresa morajo(!) biti izven dometa do sedaj realiziranih dogodkov. Drugače jih nima smisla delati, saj so že zajeti v simulacijah, kajneda?

Več o tem zakaj je potrebno delati teste stresa z abnormalnimi predpostavkami si lahko na bolj poljuden način prebereš tukaj: fooledbyrandomness.c...bility.pdf (ni eksplictno napisano, ampak jasno izhaja iz napisanega čemu testi stresa).

Razumeš zakaj tvoje godrnjanje nad "virom" porazdelitev nima in ne sme imeti zveze s stresnimi scenariji? Scenariji pač so bolj odbiti kot karkoli se je doslej realiziralo točno zaradi tega, ker so vsi do sedaj že realizirani že tako ali drugače zajeti v ostalih tehnikah merjenja tveganj. Testi stresa so tem komplementarni, da se izognemo preoptimistični oceni tveganj s takšnimi metodami, ki uporabljajo porazdelitve in njih (parametrov) ocene.

Pozicija: po mojem je cena 1% letnega BDP (upravljavska provizija), da nam tujci upravljajo prihranke še vedno za Janeza Novaka totalna zmaga proti temu da s priharki mehedrajo Zemljarič, Isajlović, Gantar, Tomaž, ipd. :) Upam, da boš reagiral na to provokacijo. :)

V zadnjih petih letih smo naredili veliko raziskav (nekaj človek let), ki se ukvarjajo s podobnimi problemi. Dejanski problemi nastopijo takrat, ko teorija npr. LNH pravi, da imaš npr pri 50.000 vzorcih- scenarijih doseženo natančnost, ki jo je možno doseči, ta natančnost pa vsebuje 3% napako. 3% napaka pa pomeni v našem primeru 1 milijardo € več ali manj kapitala.
Zato sem v enem od prejšnjih sporočil zapisal, da bodo mladci iz EU z metrom, ki ima označene zgolj decimetre, merili na centimeter natančno.

Moj odgovor pod pa je diametralno naspoten tvojemu.
Če znamo v košarki sestaviti ekipo in tekmovati na EP in biti dokaj uspešni je podcenjevanje naroda na področju znanja naravnost ponižujoče.
Slovenija že več kot 20 let usmerja 15% študirajoče populacije na ekonomijo, to nas je kot družbo (izobraževanje) stalo več kot 3,5 milijarde €. Če vsako leto samo vsak 1000 ekonomist izpolnjuje pogoje za odločanje na najvišji ravni bi se jih v tem času nabralo 70.
Tem ljudem so se v zadnjih letih pridružili še finančni matematiki, nekaj pa je tudi fizikov, elktrotehnikov ...
Popljuvamo se lahko sami in popljuvajo nas lahko drugi, če pri takem vložku potem iščemo čudežne tujce, ki so po mojih izkušnjah ravno tako ljudje in nič boljši od naših.