dajte tale graf malo porihtat... nekako nisem opazil, da je DJ presegel 30.000 točk... damn Bloomberg :))

na katerem vzorcu je to racunano? dnevni, tedenski, mesecni, letni premiki, nekaj petnajstega?

na mesecnih je namrec za sbi20 vs. s&p 500 tako za zadnjih 36 kot za 24 in za 12 mesecev r-squared hudo majhen. to je sicer res s&p 500 in ne djia, ali ipak ... ne vem, ce ima sploh smisel it testirat na djia, ker verjetno nista med sabo tolko razlicna ... torej kako tocno si ti racunal?

simy: od 4.1.2000 do včeraj:

SBI 20: +212,7%
DJIA: +3,3%

Se pravi črti sta zamenjani, pri črti, ki bi morala biti SBI20, pa je treba še odšteti osnovo 1 (oz. 100 v primeru slike)

Korelacijski koeficient tedenskih donosov vsekakor ni tako visok kot piše v članku...spremljam ta podatek že cca 4 leta in je bil večino časa celo negativen, v zadnjem času se kaže premik v plus, ampak daleč od kakih 86%...

se pravi niso tedenski (by simy), niso mesecni (by crt) ... halo dejan ... od kod cifre?

in pa se - kaj si naredil z valuto.

predlagam avtorju, da pogleda kaj pod "spurious correlation" v google.....

ok, vidim, da nisem edini, ki mu ni bilo nic jasno :) clanek je butast. ce korelacija obstaja je vezana na evropske trge - v zadnjem casu, ko je razmerje USD/EUR stabilno, se ameriski in evropski trgi gibajo dokaj podobno. slovenski trg z ameriskim nima prav nobene veze, ce obstaja korelacija, je bolj nakljucna.

Ja, pa da ne bo sam Rajbar kriv. Zadnjič so pa terminski trgi padli. Kar tako in kr neki. 
"Kaj si štel z otijem pripovedat Dudek novinarski?"

Pa hedge skladi so mim, ker je bil nekoč nek LTCM. Kdo drug ti bo pa delal konsistentnih 20% zaporedoma 20 let če ne kak hedge sklad. Res ga je treba najti, pa še milijon $ imeti, ampak kaj pa ta pizdarija počne s tvojim denarjem je pa lahko rocket science, ali pa vsaj krasna ideja za lastno strategijo. V Sloveniji pa nimaš sogovornika na to temo, ker pač vsi vedo, da je bil nekoč nek LTCM.