Izbrani forum: Borza
Izbrana tema: NLB
Prikaz samo enega sporočila - znotraj teme...
sporočil: 72
[peterw]Banke morajo imeti glede na zahteve regulatorja ustezen tip kapitala za absorbiranje potencialnih šokov in morebitnih prihodnjih izgub. Poglej na primer stran 125 www.bis.org/bcbs/publ/d512.pdf
Kaj pomeni višina kapitalskega blažilnika?
Kako to razložiti navadnemu smrtniku? :)
seonet.ljse.si/?doc=...c_id=82021
Poleg "običajnih" zahtev - npr. koliko mora znašati CET1, T1 in total capital ratio, imajo regulatorji še dodatne blažilnike, s katerimi uravnavajo delovanje bančnega sistema glede na lastna pričakovanja prihodnosti in tveganj. Ti blažilniki oz bufferji so:
- countercyclical buffer
- capital conservation buffer in
- other systemically important institutions (O-SII) buffer
Velja, da se lahko zahteve po kapitalu zaradi spremembe blažilnikov pokrivajo samo s CET1 (banka ne more izdati obveznice, ki bi zapolnila to zahtevo). Metodologija (v grobem) za izračun O-SII bufferja je predstavljena na www.eba.europa.eu/si...df?retry=1
Da ne gremo preveč v drobovje, naj ti bo za ta odgovor samo še ena informacija oz ponazoritev:
Teoretično, če ima banka 5 milijard RWA (tehtane tvegane aktive) in buffer 2 %, mora zagotavljati 100m EUR CET1 kapitala. V kolikor se ta zahteva centralne banke spremeni na 3 %, mora DODATNO zagotavljati še 50m EUR CET1 kapitala, skupaj 150m EUR zgolj za potrebe tega bufferja. Kar je že na prvi pogled jasno je, da lahko banka z različnimi ukrepi zmanjša RWA ali pa poveča kapital, da zadosti tem predpisom.
Neposredni odgovori na sporočilo št. 2978935
Strani: 1
sporočil: 66
Torej zelo poenostavljeno je bistvo, da bo posledično zaradi tega
ukrepa NLB izdala manj kreditov ali nekaj milijonov povečala
kapital (verjetno rezerve iz naslova dobičkov)?
Strani: 1